The Options Edge 2

Il trading sistematico con le opzioni su azioni e indici funziona per regole scritte, non per intuizione del momento. Luca Giusti, con la sua QTLab, costruisce «The Options Edge 2» attorno a questa idea: ogni strategia ha un protocollo di ingresso e di gestione già definito.

Cosa significa trading sistematico in The Options Edge 2

La differenza rispetto a un approccio discrezionale è semplice da spiegare, meno da applicare: le regole di ingresso, di uscita e di gestione della posizione sono fissate in anticipo, e non cambiano in base all'umore del trader o alle notizie del giorno. Il corso confronta questo metodo con le strategie più tradizionali, per chiarire dove il sistema toglie margine di errore e dove invece richiede comunque disciplina nell'esecuzione quotidiana.

Concetti come scadenza, strike e volatilità restano centrali anche in un approccio meccanico: cambia il modo in cui vengono usati, non la loro rilevanza per il prezzo di un'opzione. Il corso presuppone quindi una base minima di familiarità con questi termini, anche se ogni strategia arriva già con un protocollo scritto da seguire.

Più di venti strategie meccaniche

Il nucleo del corso è una raccolta di oltre venti strategie meccaniche per opzioni su azioni e indici, ciascuna con protocolli propri di ingresso e di gestione della posizione. Le strategie sono state codificate e sottoposte a backtest su dati degli ultimi vent'anni, con verifiche condotte su centinaia di sottostanti diversi, non solo su un singolo indice o titolo isolato.

Backtest con OptionLAB

Una parte consistente del materiale spiega come condurre backtest usando OptionLAB e come si arriva alla codifica di una strategia, passaggio che rende il metodo replicabile invece che legato all'esperienza soggettiva di chi lo applica. Il corso conta più di 350 slide e oltre venti ore di video.

Tre esempi dal materiale

Ha senso per chi ha già una base di trading e cerca meno discrezionalità, non per chi si avvicina alle opzioni per la prima volta. Chi vuole proseguire con lo stesso autore trova The Options Edge 3, mentre la sezione corsi di Trading raccoglie altri percorsi sul tema. Il trading di opzioni resta un'attività con un rischio reale di perdita del capitale: un sistema riduce l'incertezza operativa, non la elimina del tutto.

A chi è adatto The Options Edge 2?

A chi ha già una base di trading e cerca meno discrezionalità nelle proprie decisioni, non a chi si avvicina alle opzioni per la prima volta.

Cosa include il corso oltre alle strategie meccaniche?

Il backtest condotto con OptionLAB, più di 350 slide e oltre venti ore di video, oltre ai protocolli di ingresso e gestione di ciascuna strategia.

Un backtest di vent'anni garantisce risultati futuri?

No: anche una strategia con vent'anni di backtest alle spalle può attraversare mesi difficili, e va gestita con un capitale che ci si può permettere di perdere.