IntraMarket Spread Trading

IntraMarket Spread Trading di QTLab è un corso pensato per chi vuole lavorare in Long e Short su decine di mercati future, sfruttando anche le diverse scadenze dello stesso contratto. L'idea di fondo è che la diversificazione non richiede necessariamente uscire dai future: si può ottenere anche restando sugli stessi mercati, lavorando su scadenze diverse dello stesso contratto o costruendo spread tra strumenti correlati.

• Modelli Long/Short su decine di mercati e diverse scadenze dello stesso future
• Metodo per individuare e testare la sostenibilità di uno spread rispetto ai costi di transazione
• Strategie codificate e testate, con operatività meccanica al 100%
• Costruzione di un portafoglio personale combinando i protocolli insegnati

Il corso non consegna regole fisse da applicare senza capirle: QTLab guida chi lo segue a individuare uno spread promettente e a testarlo, partendo appunto dalla capienza rispetto ai costi di transazione. Uno spread che sembra interessante sulla carta può non reggere una volta sottratti i costi operativi reali, ed è un errore che il percorso prova a prevenire fin dall'inizio.

Chi segue il corso parte dai modelli già costruiti dall'autore, ma viene guidato a modificarli fino a costruirne di propri: le regole iniziali diventano un punto di partenza, non un binario fisso da seguire senza margine. È un approccio che tiene conto del fatto che le inefficienze di mercato individuate oggi possono affievolirsi nel tempo. Per questo il corso punta a trasmettere un metodo di ricerca, non solo un elenco di spread già pronti.

Il metodo di IntraMarket Spread Trading

La misura della sostenibilità di uno spread parte da un criterio concreto: quanto capitale serve per aprirlo, quanto costano le commissioni a ogni ingresso o uscita, e quale margine resta dopo aver sottratto questi costi dal risultato osservato nel backtest. È un passaggio spesso trascurato da chi si ferma alla forma del grafico dello spread, ignorando che un'inefficienza reale può risultare comunque non sfruttabile una volta contati i costi operativi.

Ogni strategia proposta è stata codificata e testata in precedenza: i protocolli che si imparano a seguire sono a operatività meccanica al 100%, senza margine di discrezionalità nell'esecuzione. Questo li rende adatti anche a chi non può restare davanti a un monitor per l'intera sessione di mercato, perché l'inserimento degli ordini segue regole definite in anticipo sulla piattaforma del proprio broker.

La parte finale del percorso riguarda la costruzione di un portafoglio personale, combinando i protocolli più adatti al proprio stile operativo e alla propria disponibilità di tempo. È un corso indicato per chi ha già dimestichezza con i future e cerca un metodo per operare su più mercati insieme, non per chi si avvicina per la prima volta al trading. Chi vuole proseguire su terreni vicini può guardare il percorso di QTLab o altri corsi di trading system, come Seasonal Portfolio.

A chi è adatto IntraMarket Spread Trading?

È pensato per chi opera già sui future e conosce le basi degli spread, non per chi muove i primi passi nel trading. Serve dimestichezza con il funzionamento dei contratti future e delle relative scadenze.

Come si misura la sostenibilità di uno spread nel corso?

Si parte dalla capienza rispetto ai costi di transazione: quanto capitale serve, quanto costano le commissioni e quale margine resta dopo averle sottratte dal risultato del backtest.

Serve restare davanti al monitor per seguire questi protocolli?

No. Le operatività sono meccaniche al 100%, con regole definite in anticipo per l'inserimento degli ordini, pensate anche per chi non può seguire il mercato in tempo reale per l'intera sessione.

Come per ogni strategia sistematica sui future, il capitale impiegato resta esposto al rischio di perdita anche quando i protocolli sono seguiti con rigore.