Seasonal Trading

Molti trader notano che certi titoli tendono a salire in periodi specifici dell'anno, ma faticano a distinguere un pattern reale da una coincidenza statistica. Seasonal Trading, di Roberto Pesce, affronta proprio questo problema: isolare per ogni titolo la finestra temporale in cui il movimento storico al rialzo è stato più affidabile e continuo, per sfruttarla in modo sistematico.

Il metodo si appoggia su un software di analisi proprietario, sviluppato dall'azienda Da Vinci Fintech, pensato per individuare queste finestre stagionali e validarle prima di usarle in una strategia reale. La validazione passa da un test In Sample e Out of Sample, cioè si verifica se il pattern trovato sui dati storici regge anche su un periodo diverso da quello usato per identificarlo, oltre a un'analisi di stabilità nel tempo.

Come funziona il metodo Seasonal Trading

• Individuazione e misurazione dell'affidabilità delle stagionalità
• Validazione con test In Sample / Out of Sample e analisi di stabilità
• Screener dedicato per trovare le stagionalità migliori
• Strategia di trading meccanico sulle tendenze stagionali
• Criteri per capire quando smettere di seguire un pattern
• Costruzione di un portafoglio di pattern long e short
• Un cruscotto per monitorare il portafoglio nel suo insieme
• Strumenti operativi, dalle azioni alle opzioni

Una parte del corso è dedicata proprio a un aspetto spesso trascurato: capire quando un pattern stagionale ha smesso di funzionare e va abbandonato, invece di continuare a seguirlo per abitudine. Il portafoglio di pattern long e short serve a diversificare tra più stagionalità contemporaneamente, così da non dipendere da un singolo titolo o da un singolo periodo dell'anno.

Lo screener incluso nel corso permette di scansionare un ampio universo di titoli alla ricerca di nuove finestre stagionali, invece di limitarsi a verificarne manualmente poche alla volta.

Sul fronte operativo, il corso mostra come sfruttare una finestra stagionale sia con le azioni sia con le opzioni: nel primo caso l'esposizione è diretta al titolo, nel secondo si può modulare il rischio scegliendo strike e scadenza in funzione della durata attesa del pattern.

Il cruscotto per il monitoraggio del portafoglio raccoglie in un'unica vista tutte le posizioni stagionali aperte, con le rispettive finestre temporali e le scadenze previste per la chiusura.

Per chi vuole confrontare approcci diversi dello stesso autore, nella categoria dei corsi di Trading è disponibile anche ETF Portfolio.

Anche una stagionalità storicamente affidabile resta una tendenza statistica, non una certezza: può interrompersi da un anno all'altro, e il capitale impiegato in ogni singola operazione resta esposto al rischio di perdita come in qualsiasi altra strategia di mercato.

Che differenza c'è tra il test In Sample e Out of Sample?

Il primo verifica se il pattern stagionale individuato regge sui dati usati per trovarlo, il secondo lo mette alla prova su un periodo diverso, per capire se l'affidabilità si mantiene anche fuori da quel campione.

Con quali strumenti si applica il metodo?

Il corso mostra come sfruttare una finestra stagionale sia con le azioni sia con le opzioni, scegliendo strike e scadenza in base alla durata attesa del pattern.

Cosa succede quando una stagionalità smette di funzionare?

Il corso dedica una parte proprio a questo: riconoscere quando un pattern ha perso efficacia e va abbandonato, invece di continuare a seguirlo per abitudine.